Sân vận động Wembley, thủ đô London, Anh và là sân nhà của đội tuyển Anh chính là nơi tổ chức trận chung kết, được công bố vào ngày 16 tháng 6 năm 2011.[10] Đây là trận chung kết thứ hai được tổ chức trên sân Wembley chỉ trong vòng 3 năm.[11] Thảo luận về khoảng cách thời gian tổ chức hai trận chung kết, chủ tịch UEFA Michel Platini cho rằng thời điểm tổ chức trận chung kết sẽ trùng vào lễ kỷ niệm 150 năm tồn tại của hiệp hội bóng đá Anh.[12]Đây là lần thứ 7 Wembley tổ chức trận trận chung kết Champions League, sau các năm 1963, 1968, 1971, 1978, 1992 và trận chung kết năm 2011.[13]

Sân vận động Wembley đã ban đầu tổ chức năm trận chung kết cúp châu Âu. Năm 1968 và 1978 chứng kiến sự lên ngôi thống trị của các câu lạc bộ Anh. Manchester United đánh bại Benfica tỷ số 4-1, còn năm 1978 Liverpool cũng đánh bại Club Brugge 1-0, còn Benfica cũng lên ngôi vô địch với chiến thắng 2-1 trước Milan, Ajax giành chức vô địch đầu tiên trong lượt 3 lần lên ngôi liên tiếp, đánh bại Panathinaikos 2-0. Trong mùa cuối cùng với tên European Cup 1992, câu lạc bộ Tây Ban Nha Barcelona đánh bại Sampdoria 1-0, và đây là trận chung kết UEFA European Cup cuối cùng trước khi đổi tên thành UEFA Champions League.

Trước đây, sân vận động Wembley được khai trương vào năm 1923 và sân vận động là sân nhà của Đội tuyển Anh. Trận đầu tiên tổ chức là chung kết Cúp FA mùa giải 1922-23, khi có đến 200.000 khán giả đến xem trận chung kết giữa Bolton Wanderers và West Ham United. Wembley tổ chức tất cả các trận đấu của đội tuyển Anh tại World Cup 1966 trong đó có chiến thắng 4-2 trước Tây Đức trong trận chung kết. Sân vận động ban đầu đã được đóng cửa vào năm 2000 và bị phá hủy ba năm sau đó, được thay thế bằng một sân vận động mới 90.000 chỗ ngồi, mở cửa vào năm 2007.[14] Sân vận động Wembley mới đã tổ chức trận chung kết UEFA Champions League 2011, đó là một cuộc đọ sức giữa Barcelona với Manchester United trong một trận tái đấu của trận chung kết diễn ra cách thời điểm đó hai năm. Barcelona đã có được chức vô địch Champions League lần thứ tư khi họ giành chiến thắng với tỷ số là 3-1.